CDS Peruano, el Segundo Más Bajo

Los Credit Default Swaps (CDS) son instrumentos derivados que ofrecen a los acreedores cobertura contra el riesgo de que un país incumpla el pago de su deuda, es decir, incurra en default. Cuanto más alta se torna dicha probabilidad, más alto se hace el spread o margen.

Al 31 de octubre, el spread del CDS peruano a cinco años fue de 100 puntos básicos, el segundo menor entre los mayores países de América Latina, solo por detrás del chileno (79). El más alto fue el colombiano (222), mientras el mexicano fue de 122 y el brasileño de 183.

Esa situación se da en un contexto en el cual ha disminuido la percepción de riesgo hacia América Latina (36.3 puntos básicos en lo que va del año). Para nuestro país la disminución ha sido de 20 puntos.